作者机构： 康乃尔大学经济学系和统计学系出版物刊名： 经济学（季刊）页码： 249-268页
主题词： 金融计量学;密度函数预测;有效市场;金融收益;风险值
摘要：这篇论文在一个统一的统计学框架内选择性地综述了时间序列金融计量学的部分最新发展。论题包括有效市场假说的检验，金融收益的预测，波动的聚类和溢出效应，风险值（VaR)，统计密度函数预测，以及金融模型的诊断检验。对每一问题，我们讨论了合适的统计概念、模型和方法，以及它们在金融数据分析中的一些应用。
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