全国2011年1月高等教育计量经济学自考试题

课程代码：00142

一、单项选择题(本大题共25小题。每小题1分，共25分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．经济计量学一词的提出者是（ ） A．弗里德曼 B．丁伯根 C．费里希

D．克莱茵

2．回归分析的目的是（ ）

A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系 B．研究解释变量对被解释变量的相关关系

C．根据解释变量数值来估计或预测被解释变量的总体均值 D．以上说法都不对 3．样本残差是指（ ） A．个别的Yi围绕它的期望值的离差 B．Yi的测量误差

C．预测值Yˆi与实际值Yi的偏差 D．个别的Xi围绕它的期望值的离差

4．在简单线性回归模型中，2的无偏估计量ˆ2是（ ） 22A．

ein

B．

ein-1

e22C．

iin-2

D．

en-3

5．简单线性回归模型Yβ1β2Xu中，β1的最小二乘估计是（ ） A．βˆ1Yβˆ2X B．ˆ1Yˆ2X C．ˆ1Yˆ2X D．ˆ1Yˆ2X 6．在回归模型Y12X23X34X4u中，总体回归模型的显著性检验F，第二自由度是（A．n-1 B．n-2 C．n-3

D．n-4

7．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）

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）A．F=1 C．F=0

8．样本分段比较法适用于检验（ ） A．序列相关 C．多重共线性

B．F=-1 D．F=∞

B．方差非齐性 D．设定误差

9．下列哪种情况属于存在序列相关（ ） A．Cov(ui，uj)=0，i≠j C．Cov(ui，uj)=2，i=j

10．DW统计量的取值范围是（ ） A．C．

B．D．

B．Cov(ui，uj)≠0，i≠j D．Cov(ui，uj)=i2，i=j

11．若查表得到dL和du，则不存在序列相关的区间为（ ） A．C．

B．D．

12．在分布滞后模型Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut中，短期影响乘数是指

（ ）

A．0 C．123

B．1,2,3 D．0123

13．设虚拟变量D影响线性回归模型中的截距，如何引进虚拟变量，使模型成为截距变动模型（ ） A．直接引进D C．按新变量D+Xi引进

B．按新变量DXi引进 D．无法引进

14．设截距系统变参数模型为：Yi0i1Xiui,0i=a+bZi，当Zi为什么变量时，该模型实质上是截距变动模型（ ） A．内生变量 C．虚拟变量

B．外生变量 D．滞后变量

15．假定某需求函数Yt01Xtu，且需求量与季节有关，季节分为春、夏、秋、冬四季，引入4个虚拟变量得到虚拟变量模型，则模型参数估计量为（ ） A．有效估计量 C．非一致估计量

B．有偏估计量 D．无法估计

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1城镇居民16．设消费函数为Ct01Xt2Dut,C为消费，X为收入，D，如果统计检验2≠0成立，

0农村居民则城镇居民消费函数和农村居民消费函数是（ ） A．相互平行的 B．相互垂直的 C．相互交叉的

D．相互重叠的

17．联立方程简化式模型中的简化式参数表示（ ） A．内生解释变量对被解释变量的总影响 B，内生解释变量对被解释变量的直接影响 C．前定变量对被解释变量的直接影响

D．前定变量对被解释变量的总影响

18．已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为0.6，则DW统计量的值近似为

A．1.6 B．0.8 C．0.4

D．0.2

19．对于分段线性回归模型Yt01Xt2(XtX*)Dut，其中不正确的是（ ） A．虚拟变量D代表品质因素 B．虚拟变量D代表数量因素

C．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的斜率不同 D．以Xt=X*为界，前后两段回归直线的截距不同

20．对于koyck变换模型Yt(1)0XtYt1vt,vtutut1，可用作Yt-1的工具变量是（ A．Yt B．Yt-1 C．Xt

D．Xt-1

21．以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型的导向是（ ） A．需求导向 B．供给导向

C．混合导向

D．以上答案均不正确

22．如果一个变量的取值随着时间的推移而呈上升趋势，则这个变量的时间序列是（ ） A．一阶单整序列 B．一阶协整序列 C．平稳时间序列

D．非平稳时间序列

23．设ij为肥皂和洗衣粉的交叉价格弹性，则应有（ ） A．ij<0 B．ij>0 C．ij>1

D．ij<1

24．恩格尔曲线说明了（ ）

A．在价格固定情况下，收入对每种商品的消费的影响

第 3 页 ）） （

B．在部分价格固定，部分价格变动情况下，收入对每种商品消费的影响 C．在价格上涨情况下，收入对每种商品消费的影响 D．在价格下降情况下，收入对每种商品消费的影响 25．设线性支出系统为：PiXiA．边际预算份额 C．收入弹性

PiXi0βi(VPXkk1n0k),i1,2,,n,式中βi表示（ ）

B．边际消费倾向 D．价格弹性

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

26．经济计量模型的应用包括（ ） A．设定模型 C．结构分析 E．评价经济

27．简单线性回归模型对回归系数估计值的直观判断主要指（ ） A．估计值的符号 C．估计值的期望值 E．估计值之间协方差

28．以下关于DW检验的说法，正确的有（ ） A．要求样本容量较大

C．要求解释变量中不含滞后因变量 E．只适合一阶线性序列相关

29．在下列宏观经济模型中，内生变量是 Ct01Yt2Ct1ut It01Yt2Yt13Rtvt YtCtIt

B．检验模型 D．经济预测

B．估计值的大小 D．估计值的方差

B．

D．能够判定所有情况

其中，C=总消费，I=总投资，Y=总收入，R=利率（ ） A．Ct C．Yt E．It

30．回归模型中可使用的回归模型为（ ）

第 4 页 B．Ct-1 D．Rt

A．R2较高，回归系数高度显著 C．R2较高，回归系数不显著 E．R2低，回归系数高度不显著

B．R2较低，回归系数高度显著 D．R2较低，回归系数不显著

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分) 31．经济计量学 32．总体回归模型 33．判定系数 34．恰好识别 35．价格弹性

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分) 36．简述经济计量分析工作的程序。

37．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个偏回归系数进行是否为0的t检验。

38．简述DW检验的决策规则。

39．用最小二乘法对分布滞后模型进行参数估计时存在什么困难。 五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分) 40．根据12年的样本数据得到消费模型为： ˆ231.800.7194X YSe=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909 取显著性水平=5％，查t分布表可知 t0.025(12)=2.179 t0.05(12)=1.782 t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812 要求：(1)检验回归系数的显著性。

(2)给出斜率系数的置信区间。(计算结果保留三位小数)

41．有一个参数个数为4的线性回归模型，用一个容量为n=30的时序数据样本进行普通最小二乘估计，得到如下资料：

t1net240,t2net239,t2net2136,eet2ntt120,取=5%，查表得dL=1.21，du=1.55，试根据这些资料计算

DW统计量并对自相关情况进行判断。 六、分析题(本大题共1小题，10分)

42．在研究生产函数时，我们得到如下两个模型 ˆ5.0400.887LnK0.3LnL 模型I：Lnθ第 5 页

Se． (1.400) (0.087) (0.137) R2=0.878 n=21

ˆ8.5700.027t0.460LnK1.285LnL 模型II：LnθSe． (2.990) (0.021) (0.333) (0.324) R2=0.8 n=21

其中，=产量，K=资本，L=劳动时数，t=时间，n=样本容量。模型下括号内为参数估计的标准误。 [=0.05，t/2(18)=2.101，t/2(17)=2.110] 请回答以下问题：

(1)说明模型I中所有系数在统计上都是显著的。 (2)说明模型II哪些参数的系数在统计上是不显著的。 (3)若t和LnK之间相关系数为0.97，你将从中得出什么结论? (4)模型I的规模报酬为多少?

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