投资学实验报告9

来源：年旅网

投资学综合实验报告（2013年）

投资学综合实验报告九

姓名：方申慧学号：31105073 班级：资产评估1101

1：从证券投资软件上找一支股票，以月收益率为标准，下载2008年11月到2011年11月的数据，并把同时期的市场指数相关数据也进行计算：（1）得到其贝塔系数，并用CAPM模型计算其权益资产的应得收益率（假定国债回购年利率为2.5%）；（2）计算其系统风险和非系统风险；（3）用二阶段股利增长模型或多阶段股利增长模型计算其理论价值（股利增长情况可以综合其所处行业发展和公司自身的实际情况自行设定）；平均收益率 1.22% 方差 0.01144536 市场平均收益率 1.41% 市场的方差 0.48% 协方差 0.43% β 0.55 国债回购年利率 2.50% 权益资产的应得收益率 0.01271 相关系数 50.12% 系统风险 0.100012971 非系统风险 0.0238792 （1）β=0.55 应得收益率=0.01271 （2）系统风险=0.100012971 非系统风险=0.0238792 （3）理论价值：12.13 2：将今天模拟交易的数据填入表中时间： 1 2 3 4 5 股票名买/卖价格成交量涨跌率 1

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