计量经济学实验报告 自相关

［实验目的］：掌握自相关的检验及处理方法。 ［实验数据］：美国1960～1995年个人实际可支配收入和个人实际消费支出。

个人实际可支配收入 个人实际 年份 消费支出 Y 143 146 153 160 169 180 190 196 207 215 220 228 242 253 251 257 271 283 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19 1990 1991 1992 1993 1994 1995 个人实际可支配收入 个人实际 消费支出 Y 295 302 301 305 308 324 341 357 371 382 397 406 413 411 422 434 447 458 年份 X 1960 1961 1962 1963 19 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 157 162 169 176 188 200 211 220 230 237 247 256 268 287 285 290 301 311 X 326 335 337 345 348 358 384 396 409 415 432 440 448 449 461 467 478 493

［实验步骤］：

⑴绘制相关图，确定模型的函数形式：

由上图可知，个人实际可支配收入和个人实际消费支出之间呈现明显的线性相关关系，所以模型的函数形式为一元线性函数。 ⑵利用OLS法估计模型的具体函数形式：

ˆ9.4287450.935866YX(2.504347)(0.007467)T(3,7951)(125.3411)22

R0.997841R0.997777DW0.523428⑶检验自相关性：

①残差图分析：

残差图连续正或连续负，则模型可能存在自相关性。

②D-W检验：因为n=36,k=1,取显著水平0.05时，查表得dl=1.411,du=1.525,而0③偏相关系数检验：得到残差的各期相关系数和偏相关系数，如下图所示：

当s期偏相关系数的直方图超过虚线部分时，表明偏相关系数大于0.5，即存在s阶自相关性。从上图中明显看出，美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出之间存在一阶自相关性。 ④BG检验：

由上图可知临界概率P=0.000020，所以只要取显著水平=0.000020，就可以认为辅助回归模型是显著的，即存在自相关性。又因为et1的回归系数显著的不为0，表明个人消费支出模型存在一阶自相关性。 ⑤运用广义差分法解决自相关性：

调整后模型的duˆ13.849680.R9481YX R0.9962DW2.0800292(0.0192)［实验结果］：由以上分析可以得出结果，个人消费支出的函数模型为

ˆ13.849680.R9481YX

由图形可以看出模型的拟合效果很好。