Zigzag指标算法和实现

在理解Zigzag指标的算法之前，我们可以思考这么一个问题：

给我们下面的这副图，我们怎么能够把这些1、2、3等数字代表的高低点给选择出来？

Zigzag指标算法

如官方所述：Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点，并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。

文章来自：股票自动机-AI Invest:专注于自动交易系统研究和开发的博客 更多的股票、系统开发知识在AI Invest（http://blog.aiinvest.com) 1.Zigzag的3个参数

Zigzag在识别高低点的过程中，主要设置了以下三个参数：ExtDepth, DextDeviation 以及ExtBackstep。程序中的表示：

extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=5; extern int ExtBackstep=3; 说明：

+ExtDepth：用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。 +ExtDeviation：用于设置重新计算高低点时，与前一高低点的相对点差。默认值是5， 也就是说如果 A)当前高点>上个高点+ 5 ,或者

B)当前低点<上个低点 – 5的情况下，则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计

算。

+ExtBackstep：用于设置回退计算的Bars的个数。 2.Zigzag算法

1对计算位置进行初期化

1.1判断是否是第一次进行高低点计算，如果是，则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。 1.2如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点之后，重新计算最后的拐点。

2.从步骤1已经设置好的计算位置开始，将对用于存储高低点的变量进行初始化，准备计算高低点 2.1计算ExtDepth区间内的低点，如果该低点是当前低点，则进行2.1.1的计算，并将其记录成一个低点。 2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation)；并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中，高于当前低点的值清空。

2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。

3.从步骤1已经设置好的计算位置开始，定义指标高点和低点

3.1如果开始位置为高点，则接下来寻找低点，在找到低点之后，将下一个寻找目标定义为高点 3.2如果开始位置为低点，则与3.1反之。 以上可能比较难以理解，我们这边举个例子说明：

假设上次计算的结果如下：倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1)，倒数第4个是低点(1.5)， 倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。 Bar-14 Bar-4 Bar-1 Bar-Current 高(3.1) 低(1.5) 高(2.1) X 对于Bar-Current，即当前的价格X， CaseI.

如果 X >=2.1 + ExtDeviation，则根据Zigzag的定义，这将是一个新的高点。假设这里X=2.3，那么我们绘制指标的时候应该成为：

Bar-14 Bar-4 Bar-Current 高(3.1) 低(1.5) 高(2.3) CaseII.

如果 1.5 - ExtDeviation< X<2.1 + ExtDeviation，则我们继续等待价格的变化，所绘制的指标也不会变化。 CaseIII.

如果 1.5 - ExtDeviation>= X，则这是一个新的低点。假设这里X=1.3，则我们绘制指标的时候应该成为：

Bar-14 Bar-Current 高(3.1) 低(1.3)

这个时候，之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4)，所以他的最低值会被清空， 根据算法第三步的定义，我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current，这时候已经遍历过Bar-1，所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。

这也就是所谓的重绘部分，也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。

3 Zigzag源码及解释：

Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕，估计是感觉实现比较简单，所以一概略去——恩，极坏的编程习惯。

下面简要说明一下，中文部分都是追加的解释： //+——————————————————————+

//| Zigzag.mq4 |

//| Copyright ?2005-2007, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net/ |

//+——————————————————————+

#property copyright “Copyright ?2007, MetaQuotes Software Corp.” #property link “http://www.metaquotes.net/” //Mt4特有的指标属性设置

#property indicator_chart_window //主窗口进行指标显示

#property indicator_buffers 1 //指标运用到数值的个数 #property indicator_color1 Red //指标显示颜色 //—- indicator parameters //Zigzag的三个参数 extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=5; extern int ExtBackstep=3; //—- indicator buffers //指标的数值存储变量

double ZigzagBuffer[]; //拐点

double HighMapBuffer[]; //高点的临时变量数组 double LowMapBuffer[]; //低点的临时变量数组

int level=3; // recounting’s depth //最近已知的三个拐点 bool downloadhistory=false; //是否第一次计算 //+——————————————————————+

//| Custom indicator initialization function | //+——————————————————————+

//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数 int init() {

IndicatorBuffers(3); //对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算，用F1可以看到该函数的帮助和解释

//—- drawing settings

SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION); //划线的风格 //—- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer); SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer); SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer); SetIndexEmptyValue(0,0.0);

//—- indicator short name

IndicatorShortName(”ZigZag(”+ExtDepth+”,”+ExtDeviation+”,”+ExtBackstep+”)”); //设置指标的简称。 //—- initialization done return(0); }

//+——————————————————————+

//| | //+——————————————————————+

//start函数是Mt4的主函数，当每次价格变动之后都会触发该函数的执行 int start() {

//变量定义 //i：临时变量；

//counted_bars ：用于标识已经计算过的Bar数 int i, counted_bars = IndicatorCounted(); //limit：算法中所谓的开始计算位置; //counterZ：临时变量

//whatlookfor：用于标识当前计算的是高点或者低点 int limit,counterZ,whatlookfor; //以下都是临时变量，具体设值时解释 int shift,back,lasthighpos,lastlowpos; double val,res;

double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

if (counted_bars==0 && downloadhistory) // history was downloaded

{ //指标载入时counted_bars为0，而downloadhistory为false，将在下一次价格变化时

进行

ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0); ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0); ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0); }

if (counted_bars==0)

{ //初期化，第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。（算法1.1） limit=Bars-ExtDepth; downloadhistory=true; }

if (counted_bars>0)

{//如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点。（算法1.2）

while (counterZres=ZigzagBuffer[i]; if (res!=0) counterZ++; i++; }

i–; //在上面while中最后一次找到的时候进行+1，所以要-1才能得到真正第三个拐点处。

limit=i; //计算位置赋值 if (LowMapBuffer[i]!=0) {//如果倒数第三个拐点是低点 curlow=LowMapBuffer[i]; //目标在于寻找高点 whatlookfor=1; } else {

curhigh=HighMapBuffer[i]; whatlookfor=-1; }

for (i=limit-1;i>=0;i–)

{//清空第三个拐点后的数值，准备重新计算最后的拐点 ZigzagBuffer[i]=0.0; LowMapBuffer[i]=0.0; HighMapBuffer[i]=0.0; } }

//算法Step2部分：计算高低点

for(shift=limit; shift>=0; shift–) {

//2.1计算ExtDepth区间内的低点

val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)]; if(val==lastlow) val=0.0; else

{//如果该低点是当前低点， lastlow=val;

if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0; //是否比上个低点还低ExtDeviation，不是的话则不进行回归处理 else

{//找到一个新的低点

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)

{//回退ExtBackstep个Bar，把比当前低点高的纪录值给清空 res=LowMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shift+back]=0.0; } } }

//将新的低点进行记录

if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else LowMapBuffer[shift]=0.0; //— high

val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)]; if(val==lasthigh) val=0.0; else {

lasthigh=val;

if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0; else {

for(back=1; back<=ExtBackstep; back++) {

res=HighMapBuffer[shift+back];

if((res!=0)&&(resif (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else HighMapBuffer[shift]=0.0; }

// final cutting if (whatlookfor==0) {

lastlow=0; lasthigh=0; }

else {

lastlow=curlow; lasthigh=curhigh; }

//算法step3.定义指标的高低点

for (shift=limit;shift>=0;shift–) {

res=0.0;

switch(whatlookfor) {

//初期化的情况下，尝试找第一个高点或者是地点 case 0: // look for peak or lawn if (lastlow==0 && lasthigh==0)

{//lastlow，lasthigh之前已经初始化，再次判断以保证正确性？ if (HighMapBuffer[shift]!=0) {//发现高点

lasthigh=High[shift]; lasthighpos=shift;

whatlookfor=-1; //下个寻找目标是低点 ZigzagBuffer[shift]=lasthigh; res=1; }

if (LowMapBuffer[shift]!=0) {//发现低点

lastlow=Low[shift]; lastlowpos=shift;

whatlookfor=1; //下个寻找目标是高点 ZigzagBuffer[shift]=lastlow; res=1; } } break;

case 1: // look for peak //寻找高点

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]{//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点，则把上个低点抹去，将新发现的低点作为最后一个低点

ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0; lastlowpos=shift;

lastlow=LowMapBuffer[shift]; ZigzagBuffer[shift]=lastlow; res=1;

}

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0) {//发现目标高点

lasthigh=HighMapBuffer[shift]; lasthighpos=shift;

ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;

whatlookfor=-1; //下一个目标将是寻找低点 res=1; }

break;

case -1: // look for lawn //寻找低点

if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>lasthigh && LowMapBuffer[shift]==0.0) {

ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0; lasthighpos=shift;

lasthigh=HighMapBuffer[shift]; ZigzagBuffer[shift]=lasthigh; }

if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0) {

lastlow=LowMapBuffer[shift]; lastlowpos=shift;

ZigzagBuffer[shift]=lastlow; whatlookfor=1; }

break; default: return; } } return(0); }

//+——————————————————————+ 4.总结

以上就是对Zigzag算法和实现的分析。希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。 文章来自：股票自动机-AI Invest:专注于自动交易系统研究和开发的博客 更多的股票、系统开发知识在AI Invest（http://blog.aiinvest.com)