练习1

1、表示X与Y之间真实线性关系的是【 C 】

ˆˆX B E(YX)X ˆA Yt01tt01tC Yt01Xtut D Yt01Xt

ˆˆXe，则普通最小二乘法确定的ˆ的公式中，错误的3、设样本回归模型为Yi01iii是【D 】 A

ˆ1(XX)(YY) B ˆ(XX)ii2iii2i21nXiYiXiYinXi2(Xi)22x

ˆC 1XYnXYXn(X)ˆ D 1nXiYiXiYi

ˆ＝356－1.5X，这说明5、产量（X，台）与单位产品成本（Y， 元/台）之间的回归方程为Y【D 】

A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

7、对回归模型Yt01Xtut进行统计检验时，通常假定ut服从【c 】 A N（0，i2） B t(n-2) C N（0，2） D t(n)

ˆ表示OLS回归估计值，则下列哪项成立【 D 】 9、设Y表示实际观测值，YˆY B YˆY A YˆY ˆY D YC Yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 11、以Y表示实际观测值，YˆˆX满足【 A 】 ˆYi01iA

(YiYˆi)＝0 B 2ˆ＝0 (YY)iC

(Yiˆ)2＝0 D Yi(YY)i2＝0

13、已知某一直线回归方程的判定系数为0.，则解释变量与被解释变量间的相关系数可能为【B 】

A 0. B 0.8 C 0.4 D 0.32 15、判定系数R的取值范围是【 C 】

A R－1 B R1 C 0R1 D －1R1 17、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 B 】 A 增大样本容量 n B 提高置信水平

C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度 19、对样本相关系数r，以下结论中错误的是【 D 】 ．．A r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C -1≤r≤1

D 若r=0，则X与Y

21、普通最小二乘法要求模型误差项ui满足某些基本假定，下列结论中错误的是【 B 】 A E(ui)0 B E(ui)i C E(uiuj)02222222ij D ui～N(0，2)

23、对于线性回归模型Yi01Xiui，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足【 A 】

A E(ui)0 B Var(ui)2 C cov(ui,uj)0ij D uii服从正态分布

ˆˆX所估计出来的Yˆ值满足：ˆ25、由回归直线Y【 D 】 i01i A C

(YYˆ)=1 B (Yiiiˆ)2=1 Yiˆ)2最小 Yi(YYˆ)最小 D (Yiiiˆ与方程中两变量的线性相关系数r的关系是【 B 】27、一元线性回归方程的斜率系数 1ˆr2SX D ˆr2SY ˆrSX B ˆrSY C A 1111SYSXSYSX

多项选择题

ˆ表示回归估计值，e表示残差，则回归直线满足【 ABC 】2、以Y表示实际观测值，Y

A 通过样本均值点X,Y B C cov(Xt,et)0 D E

YYˆtt

(Ytˆ)2＝0 Yt(YˆY)t20

4、以带“”表示估计值，u表示随机误差项，e表示残差，如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的【 AC 】

ˆˆX A E(YXt)01Xt B Yt01tˆˆXe D YˆˆXe ˆC Yt01ttt01ttˆˆX E E(YXt)01t6、用普通最小二乘法估计模型Yt01Xtut的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 ABCE 】

A E(ut)0 B Var(ut)2（常数） C cov(ui,uj)0ij D ut服从正态分布

E X为非随机变量，且cov(Xt,ut)0

8、普通最小二乘直线具有以下特性【 ABCE 】

ˆY A 通过点X,Y B YC

ei0 D

e2i＝0

E cov(Xi,ei)＝0

ˆˆX，ˆ10、对于样本回归直线Y（R为决定系数）【 ABCDE 】 t01t回归平方和可以表示为

2A

2ˆ2(XX)2 ˆ B (YY)t1tˆC 1E

(XtX)(YtY) D R2(YtY)2

22ˆ (YY)(YY)tt12、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【 BCE 】 A 0≤r≤1 B 对称性

C 当X和Y，则r=0 D 若r=0，则X与Y E 若r≠0，则X与Y不

简答题

为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰性？

随机干扰项是指总体观测值与总体回归方程理论值即总体条件均值之间的偏差，加入随机扰动项的总体回归模型表示被解释变量除了受解释变量的影响外，还受到其他因素的影响，这些因素都归于随机误差项。 产生并设计随机误差项的主要原因如下

 未知的影响因素(理论的含糊性)

 无法取得数据的未知因素的影响（数据的欠缺）  众多微小的影响因素（非系统性影响）  模型函数形式的设定误差（节省原则）  数据的测量与归并误差  其他内在随机性

计算与分析题

1、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型：

Y=

11exp[(01xu)]

由上式

yexp(01xu) 1yyy)01xu，设Y= Ln()，则 1y1y取对数：Ln(原模型可化为：Y=01xu。

2、下面的数据是从某个行业的5个不同的工厂收集的。

总成本（y） 80 44 51 70 61 产量 （x） 12 4 6 11 8

请回答以下问题：

ˆx； ˆ+ˆ=（1） 估计这个行业的线性总成本函数yY均值为61.2，x均值为8.2 离差表为 X 12 4 6 11 8

Y 80 44 51 70 61 Y离差 18.8 -17.2 -10.2 8.8 -0.2 X离差 3.8 -4.2 -2.2 2.8 -0.2 x离差平方 14.44 17. 4.84 7.84 0.04 xiyibˆ=26.2768＋4.25X 由 x 2 知yi aYbX

ˆ的经济含义是什么？ ˆ和（2） 产量为0时，总成本为26.2768；

当产量每增加1时，总成本平均增加4.25。

（3） 估计产量为10时的总成本。

ˆ=26.2768＋4.25×10=68.8658 产量为10时，总成本为68.8658。y